Estrategias cuantitativas · Señal diaria
Dos estrategias.
Un solo objetivo.
TQQQ Momentum: Nasdaq-100 3× o cash según señal.
Monetary Hedge: Bonos del Tesoro 3× o cash sin renta variable.
Investigación.
Nuestro framework de investigación opera en la intersección del machine learning y la física estadística. Analizamos datos de mercado no lineales para identificar cambios de régimen antes de que se manifiesten en el precio.
Infraestructura.
La ejecución precisa requiere una arquitectura sin concesiones. VANTTAX utiliza un stack propietario de baja latencia diseñado para rendimiento determinista, minimizando el slippage.
Alpha.
El alpha es el producto de la paridad de riesgo disciplinada y la validación rigurosa. Nuestras estrategias emplean simulaciones Monte Carlo para estresar contra eventos de cola.
—
TQQQ Momentum · CAGR · desde 1991
—
TQQQ Momentum · años positivos
—
Monetary Hedge · CAGR · desde 1985
—
Monetary Hedge · Sharpe Ratio
Resultados históricos · Backtest OOS walk-forward · Escala logarítmica
Equity Curves.
TQQQ Momentum
—
CAGR
—
Max DD
—
Años +
Monetary Hedge
—
CAGR
—
Max DD
—
Años +
Consistencia mensual · % de meses en positivo
Meses positivos.
—
TQQQ Momentum (US)
—
TQQQ Momentum (EU)
—
Monetary Hedge (US)
—
Monetary Hedge (EU)
—
Cartera 50/50 (US)
—
Cartera 50/50 (EU)
Meses naturales con retorno de la estrategia positivo · basado en curva de equity backtest walk-forward
Estrategias cuantitativas · 2 modelos en vivo
Las dos estrategias.
Cada modelo opera de forma independiente con lógica de riesgo propia. Señal diaria publicada al cierre del mercado.
TQQQ Momentum
Exposición concentrada al Nasdaq-100 con 3× apalancamiento. El modelo sale a cash cuando el momentum se deteriora. Binario, sin rotaciones complejas.
—
CAGR (1991–2026)
—
Sharpe
—
% Años +
Monetary Hedge
Opera en bonos del Tesoro apalancados o cash. Nunca expuesto a renta variable. La descorrelación perfecta para complementar cualquier cartera equity.
—
CAGR (1985–2026)
—
Sharpe
—
% Años +
Ejecuta en tu bróker al precio de cierre · misma señal para todos los suscriptores
Alineación de incentivos
Ganamos cuando tú ganas
El mismo modelo que opera nuestro capital es el que recibes tú. Sin comisiones de éxito ocultas. Sin conflicto de intereses.
Acceso Premium.
Todo incluido · Sin permanencia
Incluye en ambos planes
Dashboard premium con asignación operativa diaria
Señal por email en cada cambio de posicionamiento
Historial completo de operaciones y métricas
Modelos US (NYSE/NASDAQ) y EU UCITS (LSE/Xetra)
Garantía: mes negativo = ese mes de suscripción devuelto
1. Regístrate · 2. Elige plan · 3. Paga en Stripe con el mismo email · 4. Acceso al dashboard
FAQ.
¿Cómo funciona la garantía de devolución?▾
Si en algún mes natural la cartera combinada 50/50 (Monetary Hedge + TQQQ Momentum) cierra en negativo, te devolvemos ese mes de suscripción íntegramente. Sin preguntas. En el backtest histórico desde 1989, la cartera combinada ha tenido menos de un 4% de meses negativos. La garantía existe porque confiamos en los números.
¿El backtest incluye los costes reales del ETF apalancado?▾
Sí. Las series sintéticas previas a la fecha de listado de cada ETF se construyen simulando el retorno diario del índice subyacente con el apalancamiento correspondiente, aplicando el TER (Total Expense Ratio) del fondo, el coste de financiación del swap implícito y el daily reset compuesto. No es un cálculo naïve de 'índice × 3': el decay por volatilidad está integrado desde el primer día.
¿Qué es el daily reset y por qué importa?▾
Los ETFs apalancados rebalancean su exposición cada día para mantener el multiplicador constante (3x, 5x). En mercados laterales con alta volatilidad esto genera una erosión sistemática del capital llamada volatility drag. El modelo detecta estos regímenes y pasa a CASH o XEON para evitar ese decay — es la razón principal por la que supera al ETF apalancado comprado y mantenido en el tiempo.
¿Qué es la corrección de Itō y por qué la aplicáis?▾
En finanzas continuas, el retorno geométrico de un activo con volatilidad σ es menor que su retorno aritmético en σ²/2 por período. Para un ETF 3x ese ajuste se multiplica por 9. Nuestro simulador aplica la corrección de Itō al construir las series sintéticas, lo que significa que el backtest no sobreestima los retornos históricos — al contrario, es conservador respecto a períodos de alta volatilidad.
¿Incluís el coste de financiación del apalancamiento?▾
Sí. El coste implícito del swap que usan los ETFs apalancados para mantener su exposición (típicamente SOFR + spread del proveedor) está integrado en la simulación. En períodos de tipos altos como 2023-2024, este coste es material y está reflejado en la curva histórica.
¿El slippage y las comisiones de ejecución están modelados?▾
Sí. El motor de backtesting aplica un 0,10% de slippage en cada entrada y cada salida para simular el coste de cruzar el spread bid/ask en la apertura. Las operaciones son pocas — el modelo rota de media menos de 20 veces al año — por lo que el impacto acumulado de comisiones es mínimo.